退休金 如何模擬未來的市場報酬？蒙地卡羅模擬篇(四)Part4：How to simulate future market returns?Monte Carlo Simulation methods by 易查克 2022 年 1 月 30 日 by 易查克 2022 年 1 月 30 日 705 瀏覽 上回提到基本蒙地卡羅模擬法在三項假設上都有它的缺陷，使得擬真度不像歷史模擬法那麼真實，是不是有什麼可以改進的方法，向量自迴歸模型提供了改進方向，今天讓我們繼續來閱讀Vanguard在2006年的研究報告Financial Simulation and Investment Expectations， … 閱讀更多 0 FacebookLINEEmail
退休金 如何模擬未來的市場報酬？蒙地卡羅模擬篇(三)Part3：How to simulate future market returns?Monte Carlo Simulation methods by 易查克 2022 年 1 月 23 日 by 易查克 2022 年 1 月 23 日 590 瀏覽 上回我們知道歷史模擬法有三種方式，三者的共同特色都必許使用大量的數據才能完成長時間模擬，而且模擬的結果不會超出歷史範圍數據以外，那麼如果我們的歷史採樣數據不足，又或者想要模擬超出歷史數據的黑天鵝，那該怎麼辦？蒙地卡羅模擬提供了良好的解決方案。今天讓我們繼續來閱讀Vanguard在2006年的研究報告 … 閱讀更多 0 FacebookLINEEmail
退休金 如何模擬未來的市場報酬？歷史模擬法篇(二)Part2：How to simulate future market returns? Historical simulation methods by 易查克 2022 年 1 月 16 日 by 易查克 2022 年 1 月 16 日 580 瀏覽 上回我們提到歷史模擬法總共有三種模擬方式，分別是滾動時間路徑、循環時間路徑、自助抽樣，那這些方法各自有什麼特色及優缺點呢？今天讓我們來閱讀Vanguard在2006年的研究報告Financial Simulation and Investment Expectations，了解各種歷史模擬法的特色。 閱讀更多 0 FacebookLINEEmail
