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如何模擬未來的市場報酬?先鋒資本市場模型(六)Part：6 How to simulate future market returns? VCMM

by 易查克 2022 年 2 月 13 日

by 易查克 2022 年 2 月 13 日 533 瀏覽

先前我們提到先鋒資本市場模型®(Vanguard Capital Markets Model®，VCMM)的模擬方式，那這模擬出來的結果與實際情況差異如何呢？今天讓我們來閱讀Vanguard在2014年的研究報告，Vanguard Global Capital Vanguard model，進一步了 …

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如何模擬未來的市場報酬?先鋒資本市場模型篇(五)Part：5 How to simulate future market returns? VCMM

by 易查克 2022 年 2 月 6 日

by 易查克 2022 年 2 月 6 日 542 瀏覽

先前我們提到使用基於回歸的蒙地卡羅法模擬未來市場報酬的優點，是不是有人採用這樣的方法來模擬呢？先鋒資本市場模型®(Vanguard Capital Markets Model®，VCMM)就是採用基於回歸的蒙地卡羅法模擬未來市場報酬，今天讓我們來閱讀Vanguard在2014年的研究報告，Vangu …

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如何模擬未來的市場報酬？蒙地卡羅模擬篇(四)Part4：How to simulate future market returns?Monte Carlo Simulation methods

by 易查克 2022 年 1 月 30 日

by 易查克 2022 年 1 月 30 日 616 瀏覽

上回提到基本蒙地卡羅模擬法在三項假設上都有它的缺陷，使得擬真度不像歷史模擬法那麼真實，是不是有什麼可以改進的方法，向量自迴歸模型提供了改進方向，今天讓我們繼續來閱讀Vanguard在2006年的研究報告Financial Simulation and Investment Expectations， …

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